蒙特卡洛方法 (Monte Carlo Method) - BLueberry_Pie-Excel学习网

 

 

 

 

 

在业务中使用电子表格的三十多年中，我所见过的大多数电子表格模型和预测都使用了统计学家所说的确定性方法。

 

为了说明这一点，如果我要预测一个时期的利润，那么确定性模型将使用一个数字作为我的销售预测，使用另一个数字作为我的运营支出预测，依此类推。

 

相反，一种更有用的方法将采用概率方法，并得到蒙特卡洛方法的支持。

 

过去，我没有考虑太多，而是编写了宏来支持蒙特卡洛方法。

 

但是那时候我错了。有一种更简单的方法。

 

 

蒙特卡洛方法支持“随机”或“概率”系统。

 

 法线曲线

 

 

根据Wikipedia所说，“纯随机系统是状态被随机确定的系统，具有随机的概率分布或模式，可以进行统计分析，但可能无法精确预测。”

 

此图说明了正态概率分布，这可能是大多数业务使用的最佳方法。

 

要使用此方法，首先要设置要由该曲线定义的关键假设。然后，工作簿中的模型会从此正态分布中随机选择值，在其计算中使用这些值，记录关键结果，多次重复该过程，然后汇总结果记录。此过程称为蒙特卡洛方法。

 

在本文中，我将向您展示如何使用Excel Data Tables记录每次计算产生的结果。

 

但是，在详细介绍之前，我需要提到两件事。

 

首先，每当您打开使用数据表的蒙特卡洛分析时，请确保“蒙特卡洛”工作簿是唯一打开的工作簿。这是因为它将需要多次重新计算，并且如果您打开了其他工作簿，它们也将不必要地重新计算。这会使您的模拟非常缓慢。

 

其次，您可能会对我的示例感到不满。

 

如果您从事财务工作，您可能会抱怨以下示例大大简化了通常是复杂的财务建模过程的过程。在这种情况下，我会回答说我使模型非常简单，因此您可以了解我建议的对标准建模过程的更改。

 

而且，如果您不从事财务工作，您可能会抱怨我应该使用您自己的专业而不是财务方面的例子。在这种情况下，我会回答我以简单的损益表为例，因为即使您从事工程，运营，市场营销或任何地方的工作，您都可以理解简单的损益表。因此，您将能够了解模型的功能，并且能够将我的技术应用于您自己的模型和预测。